Дело механиков :=: МЫСЛЬ

Нет, не зря Эрик Маскин поселился в доме Альберта Эйнштейна, когда принял приглашение Института передовых исследований и переехал из Гарварда в Принстон! Ждать Нобелевской премии в таком доме было, конечно, приятнее. Впрочем, Маскину, как и его однокурснику по Гарварду Роджеру Майерсону, ждать пришлось относительно недолго. Не то что Леониду Гурвицу, родившемуся в 1917 г. Гурвиц – самый пожилой нобелевский лауреат за все годы во всех категориях – уже перестал надеяться. Так, во всяком случае, он сказал корреспондентам, которые позвонили ему сразу после присуждения премии. «Ты рад, что прожил так долго?» – спросила его жена, взявшая другую трубку.
В экономике ситуации, когда один лауреат учился по статьям другого, – редкость. Два года назад свой почетный доклад на конференции Эконометрического общества Майерсон посвятил Гурвицу, который когда-то работал в Университете Миннесоты, где проходила конференция. Каково же было изумление слушателей, когда в конце лекции Майерсон вдруг объявил, что Гурвиц присутствует на лекции! По изумленным лицам можно было догадаться, о чем думали присутствующие: «Гурвиц? Неужели он еще жив?» В чем, в чем, а в способности удивлять Майерсону отказать невозможно.
ПУТЕШЕСТВИЕ МАЙЕРСОНА
Статья Майерсона про оптимальные аукционы, перевернувшая экономическую теорию, была опубликована в математическом журнале – 26 лет назад казалось, что это какая-то абстрактная ерунда. Но ему представлялось, что взглянуть на аукционы через призму теории стимулов, созданной Гурвицем, полезно. С какой основной трудностью сталкивается разработчик оптимальных правил аукциона? Надо написать правила так, чтобы вынудить участников раскрыть карты: сколько на самом деле они готовы заплатить.
Говорят, студенты Келлогской бизнес-школы оценивали Майерсона чуть ли не как худшего из своих преподавателей. Но здесь будет как с Кеннеди: через три года президентства 80% опрошенных отвечали, что голосовали за него, хотя на самом деле он получил 49,7% голосов.
Получить Нобелевскую премию, работая в бизнес-школе, можно – Джордж Стиглер, автор теории регулирования, тому пример. Но трудно: в выборе новых лауреатов большую роль играют лауреаты прежние, и, значит, нет лучше места, чем Чикагский университет. Майерсону даже не пришлось менять дом, когда он в 2001 г. оставил преподавание в Келлоге. На новом месте он тоже нередко оказывался в одиночестве. Я выступал в Чикаго 31 марта 2003 г. Чуть больше недели назад началось вторжение в Ирак. На Майерсоне, руководившем семинаром, был значок с надписью «Остановить войну!» или какой-то в этом роде. За обедом он сказал, что был на демонстрации. Один. Полтора часа ходил один перед зданием факультета. Спешившие мимо него на работу профессора тоже были в принципе против войны, но ходить по улице со значком – увольте. Вроде как-то несолидно. Но Майерсону все равно, что о нем скажут. Его теоретическая работа о российских олигархах, написанная в соавторстве с Сергеем Брагинским, могла показаться недопустимо наивной: авторы доказывали, что олигархи не заинтересованы в улучшении делового климата сверх определенного уровня, потому что это защищает их от конкуренции со стороны аутсайдеров, способных более эффективно распоряжаться ресурсами. И все же Джоконда «может сама выбирать, кому ей нравиться».
ЭКОНОМИСТ КАК ДИЗАЙНЕР
В заявлении Нобелевского комитета говорится, что трое лауреатов премии 2007 г. отмечены за основополагающий вклад в теорию дизайна (организации) механизмов. Речь идет о теоретическом и практическом осмыслении вот какой задачи. Тот, кто придумывает механизм, знает, что хотелось бы получить при каких-то обстоятельствах. Однако сами обстоятельства ему неизвестны, недаром дизайн механизмов – это подраздел экономической теории информации. Добросовестный создатель механизма пытается придумать единые правила игры на все случаи жизни, чтобы каждый раз получалось именно то, что он хочет.
Английский экономист Джон Мур привел изящный пример, иллюстрирующий идеи Маскина. К царю Соломону пришли две женщины и принесли младенца. Еще вчера младенцев было двое: у каждой женщины по одному, но ночью один умер, и теперь женщины спорят о том, кому должен достаться оставшийся ребенок. Каждая утверждает, что младенец – ее. Женщины знают, чей он на самом деле, Соломон – нет. Задача экономиста, в данном случае царя Соломона, заставить спорящих сыграть в такую игру, результат которой поможет выявить настоящую мать. Правила игры общие для обеих. Единственное, что знает Соломон, – это то, что настоящая мать ценит своего ребенка выше, чем чужого. Соломон велит принести меч и предлагает поделить ребенка поровну – каждой по половине. Настоящая мать предпочитает отдать ребенка, в то время как чужая говорит «да, разрубить», – так вот, библейское решение, по Маскину, несостоятельно. Оно целиком построено на предположении, что фальшивая мать совершит ошибку в игре: если бы она играла оптимальным образом, то ей тоже нужно было просить отдать ребенка другой. В результате никакого соломонова решения не вышло бы.
Впрочем, знаменитая теорема Маскина говорит, что простой игры, обязательным исходом которой было бы возвращение ребенка к настоящей матери без передачи денег от одной стороны конфликта другой, не существует в принципе. Лучший выход из всех возможных – провести аукцион. Если продавать ребенка за деньги, настоящая мать выиграет, ведь она, как мы предположили, ценит ребенка выше!
БЛИЖЕ К ДЕЛУ
Если бы применение теории касалось только библейских задач, не видать бы Гурвицу, Маскину и Майерсону Нобеля как своих ушей. По счастью, теория говорит немало и о самых реальных проблемах. Только вот что надо иметь в виду: теория организации механизмов ничего не говорит о том, каких результатов надо добиваться. Смысл ее состоит в изучении того, как добиваться результатов, если задача (выручить побольше денег, отдать в руки самого эффективного собственника, получать от каждого по способности и т. д.) уже поставлена.
Вот, например, авторы закона о выборах могут хотеть, чтобы президентом страны избрали Иванова, если большинство граждан предпочитает Иванова Петрову, и чтобы избрали Петрова, если большинство предпочитает видеть президентом Петрова, а не Иванова. Однако авторам закона о выборах неизвестно в момент написания закона, кого именно хочет видеть президентом большинство. Они устанавливают такое правило: президентом будет избран тот, кто наберет большинство голосов. Если претендентов всего два, то этот механизм даст именно то, что хотелось.
Или вот другой пример, не менее важный. Кто-то что-то продает и хочет выручить за свой товар побольше денег. Здесь цель организатора – сделать так, чтобы товар сменил владельца, а первоначальный хозяин получил за это побольше денег. Неизвестные создателю механизма обстоятельства – кто из потенциальных покупателей и сколько готов заплатить. Они-то постараются скрыть свои истинные желания, ведь с того, кто очень хочет купить товар, можно взять больше денег! Процесс продажи можно организовать по-разному: можно выставить цену и продать первому, кто согласится ее заплатить, можно вести с каждым потенциальным покупателем длинные переговоры, а можно провести аукцион. При продаже антиквариата аукцион – самая распространенная практика. А при IPO крупных компаний обычно используется другой механизм, включающий длительные переговоры с отдельными крупными покупателями. Впрочем, при IPO интернет-компании Google был проведен как раз аукцион. Практика дает тысячи конкретных случаев, зачастую требующих разных теоретических соображений.

Или другой пример. Снова требуется что-то продать, но на этот раз из каких-то соображений нужно не заработать побольше денег, а добиться, чтобы объект продажи достался самому эффективному собственнику. Если речь идет о приватизируемом предприятии или лицензии на мобильную связь, то эффективный собственник – это тот, кто может извлечь из этого актива максимум прибыли. Простой аукцион может и не сработать: вовсе не обязательно эффективный собственник окажется победителем аукциона. Снова нужно разбирать разные конкретные случаи.
50 лет назад Гурвиц начинал с экзотического по нынешним временам примера. В середине прошлого века социализм не казался безнадежной доктриной – даже экономистам. Гурвиц задумался над такой проблемой: как получить в плановом хозяйстве отдачу от каждого по способностям (принцип социалистического распределения), если мы этих способностей не знаем. Как организовать систему стимулов так, чтобы разные способности проявлялись и, соответственно, вознаграждались по-разному? Эти вопросы задавали сразу несколько будущих нобелевских лауреатов. И Фридрих фон Хайек, который утверждал, возражая в тот момент большинству экономистов, что социализм обречен на поражение: без свободного рынка информация, которой по крупицам обладают миллионы экономических субъектов, не будет агрегироваться и использоваться. И Пол Самуэльсон, который предположил, что в ситуации, когда речь идет об общественном благе, всем будет выгодно скрывать свои собственные предпочтения об уровне их производства: конечно, каждому хотелось бы, чтобы подъезд был чистым, но, если сказать правду о том, насколько это важно для тебя, придется и платить больше! Гурвиц придал интуитивным соображениям Хайека точное звучание, дав теории механизмов современный язык и понятийный аппарат.
Заново касаясь проблематики Гурвица, Маскин вывел важнейшие условия эффективности в работе об организации приватизационных аукционов: в 1992 г. всем экономистам в мире хотелось помочь России и другим бывшим соцстранам выбраться из экономической трясины, в которую их завело центральное планирование. Об абстрактности подходов Маскина к прикладным вопросам говорит, например, такой результат. Если у участников аукциона ограничен бюджет, но в принципе они готовы отдать за продающийся объект больше денег, чем у них есть, то наиболее эффективный аукцион – тот, в котором платят все участники, а объект получает заплативший больше прочих. Логика простая: из всех форматов аукциона в этом будут самые низкие отдельные ставки – и, значит, самая низкая ставка победителя. Именно этот формат минимизирует шансы столкнуться с ситуацией, в которой тот, кто ценит актив выше всего, упрется в банальную нехватку денег.
ПОД ЛИЧИНОЙ ЭЙНШТЕЙНА
Самый интересный вопрос на следующий день после присуждения Нобелевской премии: кто кусает локти? Пол Милгром и Боб Уилсон вполне могли рассчитывать на премию за вклад в теорию аукционов. Возможно, их заслуги не так велики, как у Майерсона и Маскина, но именно их стараниями профессиональные экономисты заработали в конце прошлого – начале нынешнего века десятки миллионов долларов, консультируя правительства, продававшие частоты телекоммуникационным компаниям. Впрочем, чего переживать Милгрому? В 1996 г. он уже произнес нобелевскую речь за не дожившего до вручения награды Уильяма Викри, чья работа по теории аукционов 1961 г. так и оставалась толком не понятой 18 лет, пока с работами на ту же тему не выступили Маскин и Майерсон. Кусает локти и Бенгт Холмстром, совместно с Майерсоном ответственный за информационную революцию в экономике. Ну ничего, лет через пять Нобелевский комитет по экономике снова обратит внимание на теоретиков – и у Холмстрома, Милгрома и Уилсона будет шанс. Сегодня уместнее рассказать историю про одного из нынешних победителей.
Хеллоуин в Америке – детский праздник. В 2004 г., пока мои дети пели и плясали под окнами других сотрудников Института передовых исследований, я работал дома. Прибегают, набрав сладостей в пакеты, в ужасе: самое страшное, что они видели, это не тыквы с горящими глазами, а живой Эйнштейн. Он же давно умер, это даже маленькие знают! Но призраков не существует. Даже в Принстоне. Просто профессор Маскин нацепил маску великого физика и бродил по кампусу, пугая детишек. Примерялся к роли нобелевского лауреата, как все мы теперь понимаем.
Роджер Майерсон. Уподобил математические модели в науках об обществе притчам или мифам, которые нужны, чтобы постичь смысл мира, в котором мы живем
Эрик Маскин. Патенты, защищающие разработчиков компьютерных программ, способствуют инновациям? У Маскина есть веские аргументы против этой точки зрения
Лео Гурвиц. Родился в Москве в семье беженцев из Польши. Одним из первых оценил возможности, которые открывает перед экономической наукой «теория игр».

Премия Банка Швеции

Официальное название награды за достижения в сфере экономики – премия Банка Швеции в экономических науках памяти Альфреда Нобеля (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne). Награда считается самой почетной в области экономики.
Теория Гурвица, Маскина и Майерсона, удостоенная внимания высокого жюри, позволяет различать, какие тенденции – положительные или отрицательные – превалируют в данный момент на рынке. В представлении комитета говорится: «Теория оптимальных механизмов, разработанная Гурвицем и развитая Маскиным и Майерсоном, значительно увеличила наши знания относительно правильных механизмов размещения ассигнований».
Фактически исследования троих ученых начались еще в 1960 году с изучения сверхпопулярной в те годы теории игр, которую они попытались экстраполировать на биржевую практику.
Почему премию по экономике получила именно эта троица, объяснил научный руководитель Государственного университета Высшей школы экономики Евгений Ясин. «Это очень известное направление – институциональная теория, которая показывает влияние складывающихся формально и неформально правил игры на разного рода общественное поведение», – сказал Ясин. Эта теория важна не только для экономики. «Профессор Эрик Маскин был у нас на конференции в апреле, выступал с докладом, – рассказал Ясин. – В нем Маскин анализировал политические процессы, взаимоотношение элит, используя методы институциональной теории». Теория «разработки механизмов» тесно связана с теорией игр.
«Если прежде классическая теория полагала, что множество – хоть людей, хоть электронов – будет подчиняться определенным статистическим законам, то теория игр превращает объекты множества в субъекты, на чье поведение влияет поведение другого», поясняет Ясин. «Получается, что заранее нельзя ничего предсказывать, можно только угадывать, что будет выгодно конкретным типам агентов. Поэтому это важно для политического анализа».
Нынешних лауреатов не было среди фаворитов премии. Наиболее вероятными кандидатами считались: ведущий теоретик новых подходов к анализу международной экономики – профессор университета Тель-Авива Эльханан Хелпман; профессор из Принстонского университета, исследовавший зависимость бюджетной политики от предвыборных партийных обещаний, Джин Гроссман; Роберт Уилсон и Пол Милгром, исследовавшие «механизмы работы аукционов», а также французский экономист Жан Тироль.
Зато Эрик Маскин считался одним из главных претендентов на прошлогоднего Нобеля. Однако премия тогда досталась другому американцу – Эдмунду Фелпсу за «анализ межвременного обмена в макроэкономической политике». Возможно, это произошло потому что игры были отмечены премией Нобеля годом раньше: в 2005 году ее получили израильтянин Роберт Оманн и американец Томас Шеллинг «за вклад в лучшее понимание конфликта и сотрудничества при помощи теории игр».
В отличие от математики, которая не всегда приложима к реальным задачам, от экономических теорий ждут конкретных решений. Игры Гурвица помогают участникам аукционов купить или продать тот или иной предмет как можно более выгодно для себя.
Другим случаем поиска оптимальных механизмов является работа государства с монополиями. Майерсон с некоторыми другими учеными, в частности, предположил, что надзорные органы и монополисты – участники игры Гурвица, причем у надзорных органов нет полной и достоверной информации о реальной себестоимости продукции монополиста. У Майерсона получилось, что у антимонопольщиков всегда есть выбор между обложением монополистов рентой и стимулированием эффективного уровня производства.
Как и всякая уважающая себя теория, теория оптимальных механизмов применима вне сферы, где она изначально появилась. Ее можно использовать для анализа голосований, что и проделал Эрик Маскин, подаривший выборщикам пару математических терминов.
Но что гораздо важнее, теория позволяет учитывать такие ситуации, в которых деньги – не главное. Например, оптимальные механизмы могут хорошо зарекомендовать себя в случае, когда приоритетом для правительства при проведении сделки или аукциона является общественное благо. Знали бы об этом авторы российской приватизации, к которой эта теория также применима, и российская экономика, возможно, была бы устроена чуть лучше.
Впрочем, сам Гурвиц гордится совсем другой областью применения своей теории. В телефонном интервью Нобелевскому комитету он назвал ее «социальным обеспечением». Таким образом, Нобелевскую премию получил не просто пенсионер, а пенсионер для других пенсионеров.

Дело механиков

Нобелевскую премию по экономике вручат за результативную игру

К содержанию